[MRM] Vortrag Seminar Finanzmathematik

[Modernes Risk Management]

Sehr geehrte Damen und Herren,


Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" haelt Herr
Prof.Dr. Alois Geyer (WU Wien) einen Vortrag zum Thema

       "Methoden der univariaten Zeitreihenanalyse (ARIMA-Modelle)
       und multivariaten Zeitreihenanalyse
       (Vector-AR, Cointegration)."

Zeit:   Mittwoch, 6. Juni 2001, 19 Uhr

Ort:    Hoersaal 1
        Institut fuer Mathematik
        Strudlhofgasse 4
        1090 Wien


Mit besten Gruessen,

Markus Fulmek

Abstract:
In diesem Vortrag werden einige Methoden der univariaten Zeitreihenanalyse
(ARIMA-Modelle) und multivariaten Zeitreihenanalyse (Vector-AR,
Cointegration) vorgestellt. Anhand praktischer Beispiele werden die
Grundidee der Methoden und die Vorgangsweise bei der Modellierung
demonstriert.
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Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management

WWW:                  http://keen.esi.ac.at/~amrm/

Institut fuer Mathematik         Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4                       A-1090 Wien

Kontakt: Dr.Markus Fulmek      amrm at keen.esi.ac.at