[MRM] Vortrag Seminar Finanzmathematik

[Modernes Risk Management]

Sehr geehrte Damen und Herren,


Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" halten Herr
Dr. Andreas Weingessel (ERSTE Bank) und Herr Markus Rossmiller (ERSTE
Bank)
einen Vortrag zum Thema

        "Messung operationaler Risiken in der Erste Bank"

Zeit:   Mittwoch, 30. Mai 2001, 19 Uhr

Ort:    Hoersaal 1
        Institut fuer Mathematik
        Strudlhofgasse 4
        1090 Wien


Mit besten Gruessen,

Markus Fulmek

Abstract:
Waehrend bereits seit einiger Zeit in Banken Markt- und Kreditrisiken
mittels statistischer Methoden (z.B.: Value-at-Risk) gemessen und
gesteuert werden, steckt die Betrachtung operationaler Risiken noch in den
Kinderschuhen. Grosze Finanzskandale der letzten Zeit (z.B.: Barings,
Orange County, Bank Burgenland) zeigen die inhaerente Gefahr, die von
diesen Risiken ausgeht. Im neuen Basler Konsultationspapier werden
operationale Risiken zudem erstmals explizit erwaehnt und
unterlegungspflichtig.
Als eine der ersten europaeischen Banken hat die Erste Bank vor ca. einem
Jahr ein Projekt zur Messung operationaler Risiken initiiert. In unserem
Vortrag geben wir einen kurzen Ueberblick ueber Probleme und
Loesungsansaetze in diesem aufstrebenden Gebiet des Risikomanagements.
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Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management

WWW:                  http://keen.esi.ac.at/~amrm/

Institut fuer Mathematik         Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4                       A-1090 Wien

Kontakt: Dr.Markus Fulmek      amrm at keen.esi.ac.at