[Finanz.Inform] ISOR-Kolloquium am 17.01. 16:30

[Markus Fulmek]

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich leite Ihnen untenstehende Einladung zum ISOR-Kolloquium am 17.01. 16:30 weiter,
die vielleicht fuer Sie von Interesse ist.

Mit besten Gruessen,

Markus Fulmek

P.S. im Sinne des Telekommunikationsgesetzes: Sie erhalten
diese Information, weil Sie in der Mailing-Liste von INFORM
   https://lists.univie.ac.at/mailman/listinfo/finanz.inform
   (frueher:  http://www.fam.tuwien.ac.at/mailman/listinfo/mrm-l)
eingetragen sind. Wenn Sie diese Informationen NICHT (mehr)
wuenschen, senden Sie bitte einfach diese Email zurueck.

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Sehr geehrte InteressentInnen des ISOR-Kolloquiums,

wieder darf ich zu einem Vortrag sehr herzlich einladen:

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Zeit: 17.01.2011, 16:30 

Ort: Leopold-Schmetterer-Seminarraum, 1010 Wien, Univ.str. 5/3.Stock


T. Breuer (FH Dornbirn): Stress tests: from arts to science

Stress tests with handpicked scenarios might misrepresent risks either because the
scenarios considered are too implausible or because some dangerous scenarios are not
considered. Systematic search for the worst case within some set of plausible scenarios
is introduced to overcome these two pitfalls. For arbitrary loss functions we determine
explicitly the worst case scenario over Kullback-Leibler spheres of plausible scenarios.
Practical implementations of this method do not require any numerical optimisation.
The method is illustrated in a number of example applications: linear and quadratic
portfolios, stressed credit default probabilities, stressed rating transition correlations.

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Wie immer finden Sie alle Details unter

http://www.univie.ac.at/statistics/isdskoll/

Mit besten Gruessen 





Immanuel M. Bomze

Dept.of Statistics and Operations Research

University of Vienna

http://www.isds.univie.ac.at

http://homepage.univie.ac.at/immanuel.bomze/

Paper mail address:

Brünner Strasse 72
A-1210 Wien
Austria

Phone: voice +43-1-4277.38652 
            fax   +43-1-4277.38699
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