[MRM] Einladung zum 24. AWG-Workshop 4.-5.12.2009 FH des bfi Wien

[INFORM]

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich leite Ihnen untenstehende Einladung zum 24. AWG-Workshop von Prof. 
Jeckle weiter, die vielleicht fuer Sie von Interesse ist.

Mit besten Gruessen,

Markus Fulmek

P.S. im Sinne des Telekommunikationsgesetzes: Sie erhalten
diese Information, weil Sie Mitglied des Wissenschaftlichen
Vereins INFORM
    http://www.inform.ac.at
sind, oder weil Sie in der Mailing-Liste von INFORM
    http://www.fam.tuwien.ac.at/mailman/listinfo/mrm-l
eingetragen sind. Wenn Sie diese Informationen NICHT (mehr)
wuenschen, senden Sie bitte einfach diese Email zurueck.

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EINLADUNG
zum
24. Workshop
der
Austrian Working Group on Banking and Finance
4. / 5. Dezember 2009
Ort: Fachhochschule des bfi Wien,
Wohlmutstrasse 22, 1020 Wien
Hörsaal: E01 (Erdgeschoss)

Anmeldung bitte an michael.jeckle at fh-vie.ac.at


Programm: 24. Workshop der AWG

Freitag, der 4.12. 2009

14:00 – 14:15
Begrüßung durch den Rektor der FH des bfi Wien
Session 1(14:15 – 16:00). Chairperson: Jeckle (FH des bfi Wien)

14:15 bis 14:45
Geyer/ Hanke/ Weissensteiner (WU Wien, UNI Innsbruck):
No Arbitrage Condition, Scenario Trees and Multi-Asset Financial
Optimization

14:45 bis 15:15
Fischer/ Lind-Braucher (UNI Graz)):
Optimale Portfolios mit traditionellen und alternativen Investments:
Eine empirische Studie

15:15 bis 16:00
Glawischnig/ Seidl (UNI Graz):
Portfolio Optimization with serially correlated, skewed and fat tailed
index returns

Discussant: (Jeckle, FH des bfi Wien)

16:00 bis 16:30
Kaffeepause
Session 2 (16:30 – 18:00): Chairperson: Pichler (WU Wien)

16:30 bis 17:00
Löcker (WU Wien): :
Dynamisches Hedging in Levy Modellen.
17:00 bis 17:30
Ortega/ Pullirsch/ Teichmann/ Wergiluk (CNRS, RZB, TU Wien):
A new Approach of Scenario Generation in Risk Management

17:30 bis 18:00
Hofmarcher/ Hornik (WU Wien):
Benford`s Law in Credit Risk

19:00
Gemeinsames Abendessen

Samstag, der 5.12. 2009

Session 3: Chairperson: Hanke (Uni Innsbruck)

9:00 bis 9:30
Grün/ Hofmarcher/ Hornik/ Leitner/ Pichler (WU Wien):
Consensus Default Probabilities of the Big Three Rating Agencies

9:30 bis 10:15
Hayden/ Stomper/ Westerkamp (OeNB, IHS, UNI Wien):
Selection versus Averaging of Logistic Credit Risk Models

Discussant: (Leinter)

10:15 bis 10:45
Kaffeepause
Session 4: Chairperson: Jeckle/Steiner (Fh des Bfi Wien/ Uni Graz)

10:45 bis 11:15
Kernbauer (Österreichische Clearing Bank AG):
Geldmarktentwicklung und Notenbankpolitik während der Finanzkrise
2008 -2009

11:15 bis 11:45
Strobl (FH des bfi Wien):
Aspekte der Korrelation in der Zeitreihenanalyse

11:45 bis 12:15
Cheung / Palan (UNI Sidney/UNI Graz)
Two Heads Are Less Bubbly than One: Team Decision-Making in an
Experimental Asset Market

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