[MRM] Vortrag Prof. Embrechts 17.11.

[INFORM]

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich moechte Sie auf den Vortrag

      "Statistics and quantitative risk management"

von Professor P. Embrechts (ETH Zuerich) hinweisen, der am Montag, dem 17. 
November um 16:30 stattfindet.

Ort:  Leopold-Schmetterer-Seminarraum
       Instituts fuer Statistik und Decision Support Systems
       Universitaetsstrasse 5/3. Stock
       1010 Wien

Kurzfassung des Vortrags:

An overview will be given of the quantitative regulatory guidelines
in use within the Basel II framework of Risk Management (QRM) for the
financial industry. Special attention will be given to the estimation
of extremal events within QRM: for example high quantile estimation
(Value-at-Risk) and the modelling of extreme tail dependence. In
particular, I shall discuss the subprime crisis from a statistical
modelling point of view and highlight some relevant current
statistical research topics within QRM.

Mit besten Gruessen,

Markus Fulmek

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