[MRM] Vortrag Dr. Weingessel MITTWOCH, 14. Mai 2003

[Modernes Risk Management]

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" 
haelt Herr Dr. Andreas Weingessel (ERSTE Bank)
einen Vortrag mit dem Titel:

      "Erfassung und Quantifizierung
       operationaler Risiken"

Abstract:

Spaetestens seit den Entwuerfen zu den neuen
Eigenkapitalvorschriften fuer Banken (Basel II)
hat das operationale Risiko seinen Platz an der
Seite der "klassischen" Risikoarten Markt- und 
Kreditrisiko im Risikokontrollprozess der
Bankenwelt eingenommen. 

Dieser Vortrag gibt zunaechst eine allgemeine
Einfuehrung in die Problematik der Erfassung
operationaler Risiken. In Folge wird die
Quantifizierung operationaler Risiken mit Hilfe
eines Verteilungsmodells (Loss Distribution Approach
im Sinne Basel II) behandelt. Basierend auf
historischen Verlustdaten wird auf die getrennte
Modellierung von Schadensfrequenz und Schadenshoehe
und deren anschliessende Kombination eingegangen.

Zeit: MITTWOCH, 14.05.2003 um 19.00 Uhr
Ort:  Hoersaal 1
      Institut fuer Mathematik
      Strudlhofgasse 4
      1090 Wien

Mit besten Gruessen,

Markus Fulmek 
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Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management

WWW:                  http://keen.esi.ac.at/~amrm/

Institut fuer Mathematik         Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4                       A-1090 Wien

Kontakt: Dr.Markus Fulmek      amrm at keen.esi.ac.at